RSI（相対力指数）とは

2022 4/6

2022-05-20

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RSI（相対力指数）とは？

相対力指数（RSI）は、J. Welles Wilder, Jr.によって開発され、1978年に出版された「New Concepts in Technical Trading RSI（相対力指数）とは Systems」で初めて発表されたテクニカル指標です。あなたがRSIを読むことに習熟すれば、それほど時間はかけずにRSIを読むことができるでしょう。そして、株式または他の金融資産がその傾向を逆転させる可能性が高い時を見極めることができるはずです。これは驚くほど正確であるため、今日使用されている最も人気のある指標の一つです。

RSIをあなたのチャートに追加する方法

画面上部にある[追加指標]をクリックする。
Relative strength index（RSI）を入力してクリックする。
指標が画面上に表示され、RSIラインをダブルクリックすると、設定画面が表示される。
「（期間の）長さ」とは、RSI計算に使用される日数（デイリーチャート上にある）を意味します。「（期間の）長さ」は、基本的にWilderが推奨する14日間の設定ですが、短時間でトレーディングを繰り返すデイトレーダーの場合、「（期間の）長さ」を9日間にすると、RSIの振幅を大きくなるため、大きな変動を読むことができます。長期トレーダーの場合、指標を滑らかにして長期的視点で読みやすくするために、期間の長さを21日または28日間にすることがよくあります。期間の長さの値を色々試しても構いませんが、RSIは上限値と下限値に達する時点がトレーディングの機会を掴むには最も効果的であることを覚えておきましょう。
RSIの色と太さはお好みに合わせて変更できます。下の図1は、私のお気に入り設定です。
最後に、指標を画面の一番上に移動するには、図1に示すようにRSIセクションの右上隅にある星印をクリックします（この領域にマウスを合わせるとボタンが表示されます）

RSIを算出する方法

RSI = 100–100/1+RS
RS =平均利益/平均損失

相対力（RS）値を計算すために、平均利益を平均損失で割ります。次に、RS値をRSI式（RSI = 100–100 / 1 + RS）に代入して、RSを0〜100の数値に変換します。

トレーディングシグナルのためのRSIの使い方

フェイラースイング

トップフェイラースイング

70を超えるRSIのピークを識別し、この点をポイント1と名付けます。このRSIの最高値であるポイント1を通り、価格チャートまで垂直線を引きます。垂直線が価格と交差する点を1aとします。
RSIがポイント1より下がるのを待って、最低値が発生するところを確認して下さい。これをポイント3と名付けて、このレベルに水平線（下の図3の赤い線）を引きます。
RSIが上昇するのを待って、次の最高値をポイント2と名付けます。ポイント2がポイント1より低い場合は手順4に進みます。それ以外の場合は、すべてのマークを削除して手順1に戻ります。
ポイント2を通り、価格チャートまで続く垂直線を引きます。この垂直線上で価格の最高値をマークし、この点にポイント2aと名付けます。
ポイント1は2より高いですか？ポイント2aは1aよりも高いですか？両方で「はい」の場合、これは大きなトレーディングのチャンスです。最後のステップでステップ6に進みます。どちらにも該当しない場合は、手順1に戻ります。
RSIがポイント3でRSIの下限に対応する水平線（赤線）を通過するのを待ちます。RSIがこの線の下に移動した瞬間が「ショート」ポジションに入る信号です。

RSIの最高値が下がり（1> 2）と価格の最高値が上がる（2a> 1a）場合でなければなりません。この状態を「ベアリッシュ・ダイバージェンス（弱気の乖離）」として知られています。
売却またはショートポジションを取る合図は、RSIが赤い線を下回った時です。

ボトムフェイラースイング

RSIが30を下回る最低値を識別します。RSIの最低値をポイント1として、1を通る垂直線を価格チャートにまで引きます。
RSIが上昇するのを待ち、最高値をポイント3として、このレベルに水平線（緑色の線）を引きます。
RSIが再び下がるのを待ちます。 RSIの次の最低値が前の最低値よりも高い場合は、より高い最低値をポイント2として、価格チャートまで別の垂直線を引きます。 RSIの次の最低点がポイント1より低い場合は、すべてのマークを削除してステップ1に戻ります。
RSIのポイント1を通る垂直線から、価格に達した点を1aとします。ポイント2についても同じことを行い、価格の点をポイント2aと名付けます。
ポイント2aが1aより低く、ポイント2が1より高い場合、これは非常に良い設定であり、最後のステップに進むことができます。
RSIが緑色の線を越えて上昇するのを待ちます。ポイント3の水平線をRSIが超える瞬間が、買いやロングポジションに入るシグナルです。

RSI ダイバージェンス

Wilderは、RSIダイバージェンスが「相対力指数において唯一の最も特徴的である」と考えた［Wilder, p. 70]。

ベアリッシュ・ダイバージェンス（弱気の乖離）は、RSIが値を下げる一方で、価格が値を上げる場合の強い新興市場で見られます。例えば、ビットコインが史上最高の価格に達した直後に、RSIは、図5に示すように、大きな逆転が起きようとしていることを正確に警告しました。

RSIはより低い最高値を作り、ポイント2は1より低いことを示し、価格はより高い最高値を作り、ポイント2aが1aより高いことを示します。この例のようにRSIが価格とは反対方向に動くと、価格が強気に見えますが、RSIはトレンドの逆転を警告するため、ベアリッシュ・ダイバージェンス（弱気の乖離）として知られています。

下の図6は、ブリッシュ・ダイバージェンス（強気の乖離）の例を示しています。

図6では、RSIはポイント2が1より高いことを示すような最低値を示しましたが、価格は1aと比較してポイント2aが示すようにより低い安値を示しました。 RSIが上昇している間に価格が下落したため、これをダイバージェンスと呼びます。ご想像の通り、この合図の後に価格は上昇し、収益性のあるトレーディングの機会があったでしょう。RSIが30ラインを超えて交差すると（ポイント2の後）、多くのトレーダーはトレンドが逆になったことを確認し、上昇トレンドが起こるとロングポジション（買い）を取るでしょう。

あなたが図8のようにチャートのポイントを付けて、ベアリッシュ・ダイバージェンス（弱気の乖離）があったと答えるなら、よく理解できてい流でしょう。RSIは2 RSI（相対力指数）とは 1aとしてより高い最高値を作りました。したがって、価格が強気に見えますが、RSIは今後の逆転について警告します。 2aでピークに達した後、価格は15％下がりました。

トレンドライン分析

上の図9のように、トレンドラインが少なくとも3回タッチされると、このラインの中断を待って、買いまたは売りのシグナルとして使用することができます。ポイントAが示すように、RSIがトレンドラインが途切れた後に購入した場合、あなたは利益を上げていたでしょう。ポイントBが示すように、RSIがトレンドラインを下回った時点で売却した（そしてショートポジションを取った）場合も、あなたは利益を上げていたでしょう。

この記事があなたにとって有益であったことを願っています。ご質問やご意見がございましたら、luca @ bbod.ioまでお気軽にメールをください。

テクニカル解説集

RSIのトレンドライン分析①
RSIにもトレンドラインを引いて、値動きと同様にライン分析が有効に機能する場合があります。
価格トレンドがはっきりと認識できる場面（下の画像では、下降トレンドの開始地点）から、RSIの上値同士、下値同士を結んでラインを引きます。 RSI（相対力指数）とは
値動きのトレンドライン分析と同様に、上昇トレンドではRSIの下値同士を結んだ右上がりの支持線のブレイク(突破)に注目し、反対に値動きが下降トレンドの際は、RSIの上値同士を結んだ右下がりの抵抗線のブレイクに注目します。

RSIのトレンドライン分析②
下図では、RSIの上にひかれたレジスタンスライン(抵抗線)に何度か接触しているものの、値動きが下降トレンドにある期間はRSIの上方ブレイクは見られません。
丸の箇所で値動きに反転の兆しが見られ、RSIも前後してトレンドラインを突破しており、相場の転換を示していると考えられます。

このようにRSIにもトレンドラインによる分析が機能するケースがありますので、トレンドラインを引いて相場転換の可能性を検討することができます。

ダイバージェンス

ダイバージェンスとは
ダイバージェンス（Divergence）とは、値動きとRSIとの推移に相違が発生する逆行現象のことです。
例えば、値動きがより高い値段を付けて高値更新したのに対してRSIが上値更新できなかったり、反対に値動きが安値更新したのに対してRSIが下値を更新しなかったりする現象は、価格トレンドの強さや勢いが弱まっていることを示唆するダイバージェンスの可能性があります。
値動きが上昇トレンドにあってRSIが上値を切り下げていくダイバージェンスを「弱気のダイバージェンス」、反対に値動きが下向きでRSIの下値が切り上がっていくダイバージェンスを「強気のダイバージェンス」と呼び、直前までの値動きのトレンドが続かずに相場の調整や反転を示唆するサインと考えられます。

ダイバージェンスの見方

弱気のダイバージェンス…値動きの高値同士を結んだ線とRSIの高値同士を結んだ線を比較します。値動きの高値を結んだ線が右上がり、RSIの上値を結んだ線が右下がりとなると弱気のダイバージェンスが発生していると考えられます。
強気のダイバージェンス…値動きの安値同士を結んだ線とRSIの下値同士を結んだ線を比較します。値動きの安値を結んだ線が右下がり、RSIの下値を結んだ線が右上がりとなると強気のダイバージェンスが発生していると考えられます。

リバーサルシグナル

リバーサルシグナルとは
リバーサルシグナルは、「隠れたダイバージェンス（Hidden Divergence）」と呼ばれることもあり、ダイバージェンスと同様に値動きとRSIとの逆行現象に注目します。
リバーサルシグナルがダイバージェンスと決定的に異なる点は、ダイバージェンスが相場の調整や反転のサインであるのに対して、リバーサルシグナルは値動きのトレンド継続を示唆するサインであることです。

リバーサルシグナルの見方

値動きが上昇トレンドにある中でリバーサルシグナルが出現した場合、現在の上昇トレンドが継続することを示唆します。
上昇トレンドの中で発生するリバーサルシグナルの確認は、値動きとRSIの安値（チャートが谷を形成したポイント）に注目します。反対に下落トレンド時のリバーサルシグナルは、値動きとRSIの高値（チャートが山を形成したポイント）に注目します。
値動きが上昇トレンドにあって安値が更新されていないにもかかわらずRSIが下値を更新した場合、上昇トレンドの継続を示唆するリバーサルシグナル出現の可能性があります。反対に、下落トレンドにあって高値が更新されていないにもかかわらずRSIが上値を更新した場合、下落トレンドの継続を示唆するリバーサルシグナル出現の可能性があります。

RSIにボリンジャーバンドを表示する

i-NET TRADERでは、オシレーター系指標の代表格ともいえるRSI上にボリンジャーバンドを表示させるRSIボリンジャーバンドがご利用いただけます。RSIボリンジャーバンドは、RSIで分析できる相場の過熱度(買われ過ぎ、売られ過ぎ)をより詳細に分析することが出来ます。
RSIボリンジャーバンドは、本番口座用のi-NET TRADERにてご利用いただけます。

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オシレータ・RSIって何？横ばい相場でも収益をねらおう

オシレータ・RSIの基本から覚えましょう。計算式やチャートの見かたをご紹介。横ばい相場でもタイミングをとらえて収益を積み上げていきましょう。

オシレータとは？

テキストによっては、この「オシレータ」のことを相場の勢いを推し量るという意味から、「モメンタム」とも呼ばれますが、この連載では「オシレータ」で統一します。

オシレータの使いどころ

RSI（相対力指数）とは？

「RSI」とはRelative Strength Indexの略で、「相対力指数」と呼びます。

J.Wells.ワイルダー.Jr.の著書「New Concepts in Technical Trading Systems」(1978年)などにより、広く紹介されてきました。
彼が考案したRSI（相対力指数）、DMI（方向性指数）、パラボリックは優れた分析ツールとして、現在でのオシレータ分析の基本となっています。

定数のN（＝期間）を14日と仮定します。
14日間の終値ベースでの上昇幅合計を同期間の終値ベースでの下落幅合計で割ったものがRSになります。そのRSを上にある算式に入れたものがRSIです。

上記の式で得られたRSI（単位＝％）の水準によって買われ過ぎ、売られ過ぎを判断するのが一般的な活用法です。上のような計算をいちいち自分でしなくても、証券会社の提供するトレードツールでRSIは簡単に確認することができると思いますのでぜひ探してみてください。

見かたとしては、0％～100％をY軸（株価と同じ縦軸）にとり、株価チャートと見比べてみます。

RSIの弱点

横ばい相場ではなくなったとき…つまりトレンドが発生したときには、株価と指標の逆行現象が起こることを「ダイバージェンス」、「コンバージェンス」と呼びます。

逆行現象…誤ったシグナルとトレンド転換のサイン

横ばい相場であれば、①のように首尾よく逆張り指標として機能します。
（※オシレータ系指標のパラメータ（時間軸＝期間N）と相場のサイクルに合わせることがポイント！）

実際のチャートで覚えよう

80％水準を買われ過ぎ、20％水準を売られ過ぎとして売買タイミングを推し量っています。
株価がほぼ横ばいのボックス相場であるため、RSIが首尾よく逆張り指標として機能し、売買シグナルを発しています。

次は、オシレータ系指標が逆行現象となるケースです。
こちらもRSIは14日ベースを用いています。

オシレータ系指標をカスタマイズする

①パラメータ（時間軸）の調整
マーケットの状況により、パラメータ（時間軸）を変化させる方法があります。
RSI考案者のワイルダーが、いろいろなものごとに28日の周期があると信じていたため、その半分の14日間という数字を重視したことで、パラメータは14日間で設定することが多いです。しかしながらチャートでは、ボラティリティが大きくなればなるほど、より直近のデータが現在価格に与える影響が強くなります。このコンセプトを基に、取り得るパラメータを調整することも必要な局面も出てきます。

②エッジバンド幅の調整
エッジバンド幅の調整とは、買いシグナル30%、売りシグナル70％としていたラインを拡大・縮小させることです。パラメータ（時間軸）に合わせて変化させるものと、ボラティリティの大小により変化させるものがあります。
前者は日数が長くなればなるほどバンド幅を狭く、後者はボラティリティが大きくなればなるほど幅を拡げるのが一般的といわれています。

③出来高の反映
出来高をボラティリティの1要素とし、調整する方法もあります。例えば、当日の出来高を過去の一定期間の平均と比べ、その数値が大きければマーケットの加速因子となります。一方で、出来高が小さければ上下ともに動きやすいマーケットであると仮定し、前述の②のようにエッジバンド幅を拡げて調整する方法もあります。

小次郎レポート

皆さん、こんにちは、小次郎講師です。

★［小次郎講師］★
本日はRSIの話 Relative Strength Index というのが正式の名称。

★［小次郎講師］★
RSIはJ.W.ワイルダー氏が1878年発表したもっともポピュラーなオシレーター系指標。
Relative Strength Index日本語では相対力指数などと呼ばれる。
相場の過熱状況を示し、買われすぎ、売られすぎが判断できるので主に逆張りトレードで使用されることが多い。

★［小次郎講師］★
ワイルダー氏は凄いぞ。
パラボリック、ATR、DMI、ピボットと一人でいくつもの有名なテクニカル指標を生み出した。
ひとつだけでも凄いのにいずれも有効で現在まで使われている。中でもこのRSIが最も有名。

★［小次郎講師］★
これがプラスであれば値上がりした日とし、これがマイナスであれば値下がりした日としてそれぞの14日間の平均値を出す。
パラメーターの14はワイルダー氏が奨めるパラメーター。もちろん変更は可能。
だが、 ワイルダー氏が作ったテクニカル指標はほとんど14が標準のパラメーターになっている。

★［小次郎講師］★
ワイルダー氏は、研究結果、あらゆるものに28日周期があるとしており、その半期である14日を重要視した。

★［小次郎講師］★
RSIの計算式は難しくない。
14日間の値動きを上昇と下降に分けて、上昇分が全体の何％になるかというのを示したもの。
最後に100をかけるのは数値を％で表現するため。

★［小次郎講師］★
そうだ。例をあげて計算してみよう。
14日間のうちに上昇した日が10日間でその上昇分の合計が100円だったとする。
下降した日が4日間でその下降分の合計が40円だったとする。14日間の全体の値動きは上げ下げを合計すると140円。
その中で上昇分が100円。とすると、

【４、計算式はどこをみているのか？】

★［小次郎講師］★
そこでひとつの考え方を思いた。
過去何日間の中で上昇した日が何日、下降した日が何日ということを計算すれば、買い勢力の強さ、売り勢力の強さが数値で表せるのではないかと。
買方の勢いが強い時期は上昇の日が多くなる、売方の勢いが強い時期は下降の日が多くなる。

★［小次郎講師］★
当たり前のことだね。その考え方で生み出されたテクニカル指標がサイコロジカルライン。
”psychological”（心理的な）といういかめしい名前がついた指標。計算式は

★［小次郎講師］★
というシンプルなもの。
つまり10日間の中で7日間上昇した3日間下降したということであれば、サイコロジカルラインは70％。

★［小次郎講師］★
これでも買い勢力の強さを測る一つの指標ではあるが、例外が多い。
たとえば、9日間10円ずつ上がって10日目に100円下がったとする。
その10日間の値動きは10円の下落ということになるだが、サイコロジカルラインでは90％という、大変買方が強いという話になってしまう。

★［小次郎講師］★
そこで、何日上がった、何日下がったではなくて、その期間内に合計してどれくらい上がったか、合計してどれくらい下がったかで買方と売方の力関係を出した方が正確なのではということになった。
そして生まれたのがこのRSI。
RSIが50以上であれば買い勢力が強く、RSIが50以下であれば売り勢力が強いとわかる。

【５、RSIの買いシグナル・売りシグナル】

★［小次郎講師］★
これは RSI（相対力指数）とはオシレーター系テクニカル指標の中では最も有名なシグナル。
但し、買われすぎ＝売りサイン、売られすぎ＝買いサインと誤解してしまうと失敗をしてしまう。

小次郎レポート

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【告知】「200日など長期移動平均線」および「RSI」「RCI」一挙新搭載のお知らせ

なかでも、多くのユーザーから要望が寄せられていた「200日移動平均線」を追加したことにより、移動平均線を使った代表的なテクニカル手法である「グランビルの法則」を活用してチャートを分析いただくことも可能となります（図1）。※200日移動平均線につきましては、今春に予定している次回の機能強化で株価チャートの表示期間拡大を予定しており、200日線が表示される期間も長期化される計画ですので、ご期待ください。

【タイトル】

●図1 ソニー日足チャートに「200日移動平均線」を追加

【タイトル】

●図2 ソニープレミアムユーザーは自由に移動平均線を設定可能

●図3 移動平均線の追加・機能強化項目の一覧

日足	（旧）「5日 25日 75日」
	【新】「5日 25日 75日」＋「 25日 75日 200日」
週足	（旧）「5週 13週 26週」
	【新】「 9週 13週 26週」＋「 13週 26週 52週」
月足	（旧）「6カ月 RSI（相対力指数）とは 12ヵ月 24ヵ月」
	【新】「6カ月 12ヵ月 24ヵ月」＋「 12ヵ月 24ヵ月 60ヵ月」
年足	（旧）「3年 5年」
	【新】「3年 5年 10年」＋「 5年 10年 20年」
1分足	（旧）「5分 25分 75分」
	【新】「5分 10分 30分」＋「 10分 30分 60分」
5分足	（旧）「5本（25分） 25本（125分） 75本（375分）」
	【新】「 30分 60分 120分」「 60分 120分 240分」
【プレミアム会員限定】自由に3本の移動平均線の期間を設定可能